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一个半月后，骠骑将军霍去病率三万骑兵离开长安，二出河西，此时距他上一次离开长安，还不满三个月。此次，公孙敖率部与霍去病同出北地（注，今甘肃庆阳），按计划是分道进军。然而，到了约定的会合地点，公孙敖部却迟迟没有出现。
“不等了！”霍去病说，“我们按原定路线继续。”
“公孙将军应该是迷路了，”赵破奴说，“这一带的地图还是靠不住，向导也是。”
霍去病很干脆的回答他，“指望地图和向导？那你就等着迷路吧。”
此次行军，霍去病部的路线，是出北地后一路向西北，在灵武附近渡过黄河，向北越过狼山再折而向西，涉过钧耆流沙，到居延海后沿弱水向南，直插弱水上游的浑邪王部。
还是让我们用现代语言翻译一下这些古地名吧：从西安出发，向西北方向行军，经过甘肃省的环县（就是北地郡治所），到宁夏的灵武过黄河，这一段总长七百多公里。然后沿黄河西岸向北，直到内蒙磴口县的狼山山口，这一段接近四百公里。由南向北穿过狼山后，进入巴丹吉林大沙漠（就是钧耆流沙），向西一直到额济纳旗（就是居延泽），这一段是接近六百公里。从额济纳沿着黑河（就是弱水）和北大河，向南直到酒泉，这一段不太到四百公里。
一共两千一百公里！读者可以在地图上看看，这是一个巨大的“几”字形！如果直着走的话，大约是一千三百公里，也就是说，迂回了整整八百公里！
既然是要从酒泉一带进入祁连山，又为何要搞这么大的迂回？为何不跟上次出兵同样路线？又为何会走大沙漠呢？
因为如果还像上次那样自东向西奔袭过去，敌人必然会有所准备。如何才能够出其不意？只有靠迂回，也就是向北绕道这一片沙漠。如此，虽然要多走一千多里，并且还是极其艰苦的沙漠地带，但却能直插匈奴后腰。而且，沙漠里绝少有人游牧，也断绝了匈奴人通风报信的可能性。
还有一个原因，霍去病没有跟人说过，但在他心里却是同样重要的，“上一次我是从近处往远处打，原路进原路出，这是最大的失误！我给了敌人合兵一处的可能，最后才会被堵得那么结实！”
埋骨在皋兰山下的六千部下，是插在霍去病心里的一把利刃，每每思极，痛彻心扉。虽然所有人都认为，河西第一战取得了不可思议的胜利，皋兰山下证明了汉军骑兵的阵战实力，打出了汉军骑兵的威武气势。但其实这段时间来，霍去病却在一遍遍的反思着自己的失误之处，他告诉自己，像皋兰山那样的胜利，是此生的第一次，也必须是最后一次！从今往后，再也不可以打得如此惨烈了！
所以这次制定路线时，他心里常常默念着，“我要从远处往近处打，绝不能走回头路，必须让他们没有时间反应、没有机会集结、没有可能再合兵把我堵住！”
过黄河之后向北的这一段，也是属于朔方郡，幸亏六年前卫青打下来这块地方，否则霍去病还真的不能这么行军，至少这一段路在汉境之内，他们是可以带着辎重补给的。而在出境之前，霍去病再次要求全体轻装，每匹马三百斤粟米（注：汉朝一斤相当于现在半斤），每人三百只箭矢，但口粮还是只带十天的。他这次也算得很清楚，这些口粮主要是用于穿越大沙漠的，一旦找到了匈奴人，就靠吃匈奴人的了，毕竟根据上次的经验，匈奴人的饭还是“相当不错”的嘛！
在朔方郡西北方的鸡鹿塞（注：位于内蒙磴口县西北90公里），汉军穿过了狼山，之后就算是离开了汉境，与此同时，绵延数千里的大沙漠，也在汉军面前展开了。
此日，全军已在沙漠中行军了两天，时值六月，白天烈日当头，所以霍去病传令每天从辰时到申时休息，夜间和一早一晚比较凉快的时间用来行军。虽然带的有水，但将令必须节约饮水，毕竟下一个水源并不见得一定会找到。
如此走了两天多，赵破奴已是忧心忡忡。这天太阳西挂，大军刚刚启程行军，赵破奴催马赶到霍去病身边，忍不住开口相问，“将军，这片沙漠也不知道还有多远才能到头，我们这么走下去，也不知道方向对不对。”
霍去病转过头来，他的嘴唇上也全是小小的裂口，脸上也黑了许多，这或许是由于缺水或者暴晒，但他眼里的道道红丝，分明就不是因为缺水或暴晒了，赵破奴只看了一眼，就不由得心里有点发紧。
霍去病没理会他的神色，只是指了指前方的天空，“方向没错，目标就在那里，你看那片云。”
赵破奴抬眼望去，临近傍晚的天空，仍然一片湛蓝，其他地方没有一丝云彩，只是在最西边的天际线上方，有不大的一朵白云。
“你注意到没有，”霍去病说，“我们走了两天，天气很晴朗，别的位置基本看不到云，但那个位置却一直有一片云，今天还比昨天更大了些，这说明了什么？”
见赵破奴接不上话，霍去病自己说下去，“什么是云？地气上而为云。那个位置有云，说明那个位置的地上有水，而且不是一小片水，是一大片水！那会是哪里？只能是居延泽！”
居延泽？弱水的终点？难道真的就在那片云下面吗？赵破奴尚未敢全信，“地图上居延泽的方向可是不太一样啊！”
霍去病点点头，“不能光指望地图，要用脑子！居延泽是什么？弱水咱们是亲眼见过的，水量并不算小，最后就是流进了居延泽，然后呢，不再流出了！你想想看，一个大湖只进不出，那它的水都上哪儿去了？只能是就地蒸发了！这么大的蒸发量，这湖的上空还不该整天有云吗？”
赵破奴似懂非懂的点着头，此时霍去病叫过传令官，“传我的令，可以解甲。”发完令，他也把胸前铁甲的扣带松开，取下头盔放在鞍前。
这支骑兵部队的大部分成员穿的都是皮质的轻甲，不过“刀尖”部分的成员，则必须是铁质的重甲。平时霍去病的要求是，凡是上阵重甲的人，在军营里就要重甲，必须完全适应这几十斤重量，他自己也不例外。
当然，这种天气身着这么重的铁甲行军，也确实太难以忍耐了，好在此处绝无可能接敌，所以这几天他都传令，行军时可以解甲。当然所谓“解甲”，也只是解开扣带而已，不可能完全脱下来的。
咱们在这里顺便谈谈他这一身甲胄的分量吧。江苏徐州楚王墓中出土的铁胄（头盔）重量为4.7公斤，铁甲衣的形制为扎甲，重量为17.5公斤；河北满城中山王墓出土的铁甲衣，形制为鱼鳞甲，重量为16.85公斤。楚王刘戊卒于公元前154年，中山靖王刘胜卒于公元前113年，河西之战发生于公元前121年，作者个人认为霍去病穿鱼鳞铁甲的可能性更大，反正不管哪一种，都够重的了。
又往前走了一会儿，看到赵破奴还在自言自语，霍去病只得说道，“听我的没错，走吧！”
赵破奴还想问点什么，只见霍去病挥了挥手，“节省体力，少说废话！”
往后的行军中，赵破奴一直留意着那片云彩，令他惊异的是，那片云果然一直没有消失，而且面积越来越大。两天后的下午，当西边半天都是白云的时候，前方的斥侯传来喜讯，看到居延泽了！